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Arbeiten mit okonometrischen Modellen by Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters

By Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld overseas ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

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Fällt die Prüfgröße in diese Intervalle , können keine Testaussagen getroffen werden . a; (B7)). Enthält die Regressionsgleichung die endogene Variable in verzögerter Form Y I -I als Regressor, ist der Durbin- Watson-Test verzerrt gegen zwei: der empirische Befund würde zu optimistisch beurteilt. Dies gilt auch, wenn neben YI-I noch höhere Verzögerungen Y 1_/,1 = 2,3,... in der Regressionsgleichung vorkommen. In diesen Fällen ist die h-Statistik zu verwenden : 38 Walter Assenmacher Abbildung 9 Streudiagramm bei Heteroskedastizität • • • ------------------------ --------- 1 h= i{I-T:anb) Y, b: Schätzung des Koeffizienten des Regressors Y 1-1 .

Hierbei liefert k = 0 die Identität, und negative Werte von k führen auf den inversen Operator, es wird nicht zeitlich zurück, sondern nach vorne verschoben. Da auf diesen Operator die üblichen Rechenregeln für Potenzen anwendbar sind, führt dies zu einer wesentlichen Rechenerleichterung bei Operationen mit Modellen mit verteilten Verzögerungen. Das Modell (I a) lässt sich wegen (8) schreiben als 3 Vgl. B. ) . Dynamische Regressionsmodelle 51 bzw. Definiert man die unendliche Reihe im lag-Operator LaIs (9) so ergibt sich für das Modell mit verteilten Verzögerungen y/ =a+J3(L)x t +u/.

1998) : A Guide to Econometrics, 4th edtion. Blackwell, Oxford et al. S. (1992) : Introduction to Econometrics, 2nd edition. , New York et al. 1. (1990) , Ökonometrie, 4. Auflage . W. (2003) : Introduction to Econometrics. Addison Wesley, Boston, MA et al. J. (2000): Using Econometrics: A Practical Guide, 4th edition. Addison Wesley, Boston, MA et al. Dynamische Regressionsmodellei Jürgen Wolters' Im vorhergehenden Beitrag von Assenmacher werden Regressionsmodelle behandelt, bei denen die Veränderung einer erklärenden Variable eine sofortige Wirkung auf die abhängige Variable hat.

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